游戏投注大厅-富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)2019年第3季度报告

时间:2020-01-11 17:36:49

游戏投注大厅-富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)2019年第3季度报告

游戏投注大厅,2019年9月30日

基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2019年10月24日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

注:

1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国富恒利债券(lof)a

国富恒利债券(lof)c

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金已在转换基准日2017年3月10日日终转换为上市开放式基金(lof)。本基金在6个月建仓期结束时,各项投资比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,其中,首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。

2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金(lof)基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》,严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2019年第三季度总体宏观经济增长压力加大。工业增加值从二季度末6.8%回到8月份的4.4%。8月固定资产投资同比增长4.4%,较6月回落1.9个百分点。8月社会消费品零售总额同比增长7.5%,较6月回落2.3个百分点。经济增长回落的同时,通胀压力仍较大,8月cpi同比上涨2.8%,较6月上行0.1个百分点。中央经济政策重点有所微调,重点强调稳增长,但对房地产市场仍保持“房住不炒”的主旨。中央银行在9月宣布全面降低准备金率1个百分点。二季度中央银行mlf利率保持稳定,1年期lpr利率于8月20日和9月20日两次下调,9月20日报4.2%。三季度国际经济形势较为复杂,中美贸易谈判进展缓慢,英国无协议脱欧风险上行。全球金融市场总体动荡,投资者避险情绪上升。三季度美国国债收益率大幅下行38个基点至1.668%。中国中长期政府债券收益率先下后上,10年期国债活跃券收益率下行9个bp至3.14%,10年期金融债活跃券收益率与二季度末水平相当。三季度中债总全价指数上涨0.62%,沪深300下跌0.29%,中证转债指数上涨3.62%。

第三季度,基金重点增持超跌的可转债进行增持,获取了一定的超额回报。报告期内,基金的组合久期有所提高。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金a类份额净值为0.9836元,上涨2.01%,同期比较基准上涨0.46%,基金战胜比较基准1.55%。本基金c类份额净值为1.0572元,上涨1.88%,同期比较基准上涨0.46%,基金战胜比较基准1.42%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金未通过港股通交易机制投资港股。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

根据基金合同,本基金不投资贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据基金合同,本基金不投资国债期货。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.10.3 其他资产构成

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金设立的文件(于2017年3月10日自动转换为上市开放式基金(lof),基金名称变更为“富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(lof)”);

2、《富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(lof)基金合同》;

3、《富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(lof)招募说明书》;

4、《富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(lof)托管协议》;

5、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站: www.ftsfund.com。

9.3 查阅方式

1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本费购买复印件。

2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。

国海富兰克林基金管理有限公司

2019年10月24日



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